PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с 5HEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с 5HEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and 5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Legal & General and Natixis respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 14.90%/yr vs 3.50%/yr for 5HEP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for 5HEP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и 5HEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у 5HEP.L с доходностью -0.99%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

5HEP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.13%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и 5HEP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.44%26.42%
5HEP.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-0.99%-2.61%5.42%9.48%-6.21%23.62%19.82%24.04%

Correlation

The correlation between LGUG.L and 5HEP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between LGUG.L and 5HEP.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с 5HEP.L:
5HEP.L с LEMV.L5HEP.L с L6EW.L5HEP.L с UC95.L5HEP.L с LCPE.L5HEP.L с MVEA.L5HEP.L с EUMV.L5HEP.L с CAPU.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. 5HEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
5HEP.L
Ранг доходности на риск 5HEP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEP.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c 5HEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.L5HEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.63

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.95

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.84

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

2.12

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. 5HEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа 5HEP.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и 5HEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.L5HEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.63

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.51

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и 5HEP.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке 5HEP.L в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и 5HEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.L5HEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-24.16%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.77%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-19.08%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-19.08%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-8.21%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.18%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и 5HEP.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.L5HEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.64%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.56%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

10.42%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.91%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.02%

+1.35%

Сравнение комиссий LGUG.L и 5HEP.L

LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 5HEP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и 5HEP.L

Ни LGUG.L, ни 5HEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and 5HEP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Natixis. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.75% for 5HEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и 5HEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор