Сравнение LGQM.DE с AE5A.DE
LGQM.DE (Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - LGQM.DE tracks the SGI Pan Africa Index while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGQM.DE returned 15.50%/yr vs 19.33%/yr for AE5A.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQM.DE charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQM.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQM.DE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 21.78%.
LGQM.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- -8.84%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 4.70%
AE5A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.37%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQM.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) | -3.64% | 51.40% | 12.14% | 1.06% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 21.78% | 19.26% | 14.36% | 4.85% |
Correlation
The correlation between LGQM.DE and AE5A.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between LGQM.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQM.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
LGQM.DE
AE5A.DE
Сравнение LGQM.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGQM.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.53 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 10.53 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGQM.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка LGQM.DE за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AE5A.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQM.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQM.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -19.22% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -10.34% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -19.22% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -9.27% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -3.10% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.46% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQM.DE и AE5A.DE
Текущая волатильность для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) составляет 6.31%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LGQM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQM.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.37% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 17.75% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 20.29% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 16.63% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 16.63% | +6.49% |
Сравнение комиссий LGQM.DE и AE5A.DE
LGQM.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQM.DE и AE5A.DE
LGQM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.77% | 2.15% | 3.38% | 3.80% |
LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGQM.DE and AE5A.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for LGQM.DE.
LGQM.DE tracks SGI Pan Africa Index, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.85% for LGQM.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQM.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор