Сравнение LGQK.DE с DBX5.DE
LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGQK.DE returned 11.66%/yr vs 22.04%/yr for DBX5.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQK.DE и DBX5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQK.DE показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции LGQK.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 11.66% против 22.04% соответственно.
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
DBX5.DE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 110.55%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам LGQK.DE и DBX5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | 16.88% | -9.04% | 10.27% |
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 69.45% | 18.33% | 31.08% | 24.15% | -25.19% | 37.79% | 24.51% | 39.18% | -5.55% | 12.67% |
Correlation
The correlation between LGQK.DE and DBX5.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г. | 0.62 |
The correlation between LGQK.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQK.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск
LGQK.DE
DBX5.DE
Сравнение LGQK.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQK.DE | DBX5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 12.09 | -9.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 35.84 | -29.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQK.DE | DBX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 4.62 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LGQK.DE и DBX5.DE
Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и DBX5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQK.DE | DBX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -55.28% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.23% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -30.81% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -32.62% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -32.62% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.97% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -11.61% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.12% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQK.DE и DBX5.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQK.DE | DBX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 10.28% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 19.59% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 24.18% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 21.58% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 20.55% | +4.53% |
Сравнение комиссий LGQK.DE и DBX5.DE
LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQK.DE и DBX5.DE
Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
LGQK.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.
LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.65% for DBX5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и DBX5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор