PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQI.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGQI.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

LGQI.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGQI.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGQI.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		9.35%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.29%-2.91%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.52%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, LGQI.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.52%.

LGQI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-2.65%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.29%
1 год
11.91%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.98%
10 лет*
6.97%

GOAI.DE

1 день
3.46%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-4.03%
1 год
13.26%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с ZPRG.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий LGQI.DE и GOAI.DE

LGQI.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LGQI.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQI.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQI.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.57

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

2.47

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQI.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQI.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQI.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQI.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между LGQI.DE и GOAI.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQI.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.11%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGQI.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LGQI.DE за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQI.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGQI.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-34.25%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-14.45%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-28.67%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-11.47%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.29%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.23%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQI.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) составляет 3.64%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что LGQI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGQI.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.00%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

14.62%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

23.23%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

19.30%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

20.11%

-7.35%