Сравнение LGQG.DE с XESD.DE
LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQG.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
LGQG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQG.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQG.DE Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc | 9.48% | 22.78% | 11.08% | 18.21% | -13.16% | 22.67% | 0.69% | 28.06% | -12.94% | 1.10% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.33% |
Correlation
The correlation between LGQG.DE and XESD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between LGQG.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQG.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
LGQG.DE
XESD.DE
Сравнение LGQG.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQG.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.46 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 12.05 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.10 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LGQG.DE и XESD.DE
Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -38.77% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.27% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -12.49% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -18.59% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.56% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.38% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQG.DE и XESD.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQG.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 14.06% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 16.93% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.73% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.81% | -1.35% |
Сравнение комиссий LGQG.DE и XESD.DE
LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQG.DE и XESD.DE
LGQG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQG.DE Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
LGQG.DE and XESD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор