PortfoliosLab logo
Сравнение LGLIX с FTRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGLIX и FTRNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LGLIX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.20%
0.65%
LGLIX
FTRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGLIX:

1.59

FTRNX:

0.47

Коэф-т Сортино

LGLIX:

2.14

FTRNX:

0.74

Коэф-т Омега

LGLIX:

1.29

FTRNX:

1.11

Коэф-т Кальмара

LGLIX:

1.07

FTRNX:

0.67

Коэф-т Мартина

LGLIX:

9.22

FTRNX:

1.69

Индекс Язвы

LGLIX:

4.04%

FTRNX:

7.10%

Дневная вол-ть

LGLIX:

23.48%

FTRNX:

25.48%

Макс. просадка

LGLIX:

-55.73%

FTRNX:

-55.96%

Текущая просадка

LGLIX:

-4.89%

FTRNX:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, LGLIX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции FTRNX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.03% соответственно.


LGLIX

С начала года

8.80%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

27.42%

1 год

38.34%

5 лет

10.52%

10 лет

8.87%

FTRNX

С начала года

1.68%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

0.06%

1 год

13.15%

5 лет

9.64%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGLIX и FTRNX

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии LGLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGLIX и FTRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLIX
Ранг риск-скорректированной доходности LGLIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGLIX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LGLIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.590.47
Коэффициент Сортино LGLIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.140.74
Коэффициент Омега LGLIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.11
Коэффициент Кальмара LGLIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.070.67
Коэффициент Мартина LGLIX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.221.69
LGLIX
FTRNX

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FTRNX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
0.47
LGLIX
FTRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLIX и FTRNX

LGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.45%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%

Просадки

Сравнение просадок LGLIX и FTRNX

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -55.73%, примерно равная максимальной просадке FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.89%
-16.22%
LGLIX
FTRNX

Волатильность

Сравнение волатильности LGLIX и FTRNX

Текущая волатильность для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) составляет 8.15%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.15%
8.68%
LGLIX
FTRNX