PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с SUJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с SUJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and SUJA.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Legal & General and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 4.37%/yr for SUJA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SUJA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и SUJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью 3.53%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

SUJA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.35%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.22%
1 год
14.21%
3 года*
6.15%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и SUJA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		3.53%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%14.93%

Correlation

The correlation between LGJG.L and SUJA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between LGJG.L and SUJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и SUJA.L

Секторы
LGJG.L
SUJA.L

Промышленность

24.2%
21.6%

Технологии

19.8%
19.5%

Финансовые услуги

17.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.2%

Здравоохранение

5.7%
7.6%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.7%

Недвижимость

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Промышленность

LGJG.L
24.2%
SUJA.L
21.6%

Технологии

LGJG.L
19.8%
SUJA.L
19.5%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
SUJA.L
18.0%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
SUJA.L
13.5%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
SUJA.L
12.2%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
SUJA.L
7.6%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
SUJA.L
1.9%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
SUJA.L
2.7%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
SUJA.L
3.0%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
SUJA.L

-

Энергетика

LGJG.L
0.7%
SUJA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с SUJA.L:
SUJA.L с CSJP.LSUJA.L с IJPH.LSUJA.L с JPSR.LSUJA.L с PRIJ.LSUJA.L с FJPS.LSUJA.L с XDJP.LSUJA.L с IJPN.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LSUJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.73

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.16

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.24

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.53

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. SUJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SUJA.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и SUJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LSUJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.73

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и SUJA.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке SUJA.L в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и SUJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LSUJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-23.81%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.57%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.83%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-20.93%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.80%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.00%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.73%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и SUJA.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LSUJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.72%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.02%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.59%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.03%

-0.22%

Сравнение комиссий LGJG.L и SUJA.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUJA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и SUJA.L

Ни LGJG.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and SUJA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUJA.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.20% for SUJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и SUJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор