PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGJG.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGJG.L показывает доходность 14.69%, а ISJP.L немного выше – 15.08%.


LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*

ISJP.L

1 день
0.31%
1 месяц
4.30%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.70%
1 год
31.91%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и ISJP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
15.08%20.89%4.99%7.01%-2.01%-2.01%4.51%10.57%

Correlation

The correlation between LGJG.L and ISJP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between LGJG.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

LGJG.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGJG.LISJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.89

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

9.66

-0.40

LGJG.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGJG.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и ISJP.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и ISJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGJG.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-32.93%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.84%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-11.23%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.01%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.25%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.22%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и ISJP.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGJG.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.25%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.34%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.17%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.22%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.62%

+1.19%

Сравнение комиссий LGJG.L и ISJP.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и ISJP.L

LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
1.67%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LGJG.L and ISJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.58% for ISJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и ISJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор