PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-0.08%

Correlation

The correlation between LGJG.L and BCOG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between LGJG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и BCOG.L

Секторы
LGJG.L
BCOG.L

Промышленность

24.2%

-

Технологии

19.8%
5.6%

Финансовые услуги

17.4%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.3%

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

3.8%
35.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.7%

Недвижимость

2.7%
5.8%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Промышленность

LGJG.L
24.2%
BCOG.L

-

Технологии

LGJG.L
19.8%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
BCOG.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
BCOG.L
12.3%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
BCOG.L
9.7%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
BCOG.L

-

Энергетика

LGJG.L
0.7%
BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.05

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.23

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-28.15%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.57%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.48%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-27.76%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.16%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.67%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.72%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.06%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.89%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.51%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.89%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.71%

+1.10%

Сравнение комиссий LGJG.L и BCOG.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и BCOG.L

Ни LGJG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and BCOG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGJG.L is categorized as Japan Equities, while BCOG.L is Commodities. LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор