PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с XWEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с XWEM.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while XWEM.L tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, LGGL.L returned 22.62% vs 35.25% for XWEM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и XWEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у XWEM.L с доходностью 21.64%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

XWEM.L

1 день
-2.50%
1 месяц
4.24%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.97%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и XWEM.L

2026 (YTD)202520242023
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%7.84%
XWEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		21.64%21.57%28.83%9.50%

Correlation

The correlation between LGGL.L and XWEM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between LGGL.L and XWEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с XWEM.L:
XWEM.L с IWFM.LXWEM.L с IUMD.LXWEM.L с JPLG.LXWEM.L с XDJP.LXWEM.L с IUMO.LXWEM.L с IWVL.LXWEM.L с ISWD.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LXWEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.12

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.14

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.21

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

13.78

-2.62

LGGL.L vs. XWEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWEM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и XWEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и XWEM.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки XWEM.L в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и XWEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LXWEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-19.12%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.77%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.21%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и XWEM.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.84%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LXWEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.03%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.21%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.84%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.41%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.41%

-0.26%

Сравнение комиссий LGGL.L и XWEM.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XWEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и XWEM.L

Ни LGGL.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and XWEM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.25% for XWEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и XWEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор