Сравнение LGGL.L с MWOZ.L
LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LGGL.L returned 26.06% vs 26.47% for MWOZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности LGGL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGGL.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGL.L показывает доходность 9.92%, а MWOZ.L немного ниже – 9.91%.
LGGL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGL.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.92% | 17.03% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between LGGL.L and MWOZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LGGL.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
LGGL.L
MWOZ.L
Сравнение LGGL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGL.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 13.04 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LGGL.L и MWOZ.L
Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -17.73% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.81% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.46% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.05% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.02% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGL.L и MWOZ.L
L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.75% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.53% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.59% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.25% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.25% | +1.91% |
Сравнение комиссий LGGL.L и MWOZ.L
LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGL.L и MWOZ.L
LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGGL.L and MWOZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGGL.L.
LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор