Сравнение LGGL.L с LDGL.L
LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности LGGL.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGGL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
LDGL.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGL.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 7.94% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 8.09% |
Correlation
The correlation between LGGL.L and LDGL.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGL.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
LGGL.L
LDGL.L
Сравнение LGGL.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGL.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGL.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LGGL.L и LDGL.L
Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGL.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -9.46% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.32% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.88% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGL.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGL.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 14.97% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.97% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.97% | +2.19% |
Сравнение комиссий LGGL.L и LDGL.L
LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGL.L и LDGL.L
LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.30% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGGL.L and LDGL.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
LGGL.L is categorized as Global Equities, while LDGL.L is Global Equity Income. LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор