PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 13.23%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-4.89%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.52%

Correlation

The correlation between LGGG.L and BCOG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.21

The correlation between LGGG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и BCOG.L

Секторы
LGGG.L
BCOG.L

Технологии

28.4%
5.6%

Финансовые услуги

15.9%
17.8%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.7%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%
35.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
5.8%

Технологии

LGGG.L
28.4%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

LGGG.L
10.9%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

LGGG.L
4.0%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
BCOG.L

-

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.05

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.56

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.43

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

10.23

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-28.15%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.57%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-14.48%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-27.76%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.16%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-11.67%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.72%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.06%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

15.89%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

18.51%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

16.89%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.71%

-0.62%

Сравнение комиссий LGGG.L и BCOG.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и BCOG.L

Ни LGGG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and BCOG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGGG.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор