PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с ACWD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.50%/yr vs 11.88%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.84%.

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.32%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.29%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и ACWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.84%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%21.01%-6.34%

Correlation

The correlation between LGGG.L and ACWD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between LGGG.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и ACWD.L

Секторы
LGGG.L
ACWD.L

Технологии

31.5%
33.5%

Финансовые услуги

15.2%
15.7%

Промышленность

10.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

LGGG.L
31.5%
ACWD.L
33.5%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.2%
ACWD.L
15.7%

Промышленность

LGGG.L
10.5%
ACWD.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
ACWD.L
8.8%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.2%
ACWD.L
8.8%

Здравоохранение

LGGG.L
8.6%
ACWD.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
4.9%
ACWD.L
4.5%

Энергетика

LGGG.L
3.6%
ACWD.L
3.6%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
ACWD.L
3.3%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.3%
ACWD.L
2.5%

Недвижимость

LGGG.L
1.7%
ACWD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.35

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.32

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.25

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

15.76

-0.60

LGGG.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и ACWD.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-25.57%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.87%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-18.26%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-18.26%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.46%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.84%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.85%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и ACWD.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 3.20%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.10%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.94%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.40%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.36%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.33%

+5.03%

Сравнение комиссий LGGG.L и ACWD.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и ACWD.L

Ни LGGG.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and ACWD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ACWD.L.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор