PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAP.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAP.L с HMXJ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 6.05%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAP.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAP.L торгуется в USD, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у HMXJ.L с доходностью 10.48%.

LGAP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.67%
1 год
13.33%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

HMXJ.L

1 день
-0.21%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.48%
1 год
15.38%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAP.L и HMXJ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.67%20.97%4.67%4.82%-5.65%2.87%8.44%17.78%-1.30%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		10.48%20.85%4.65%5.67%-5.91%4.45%6.37%16.38%-3.07%

Correlation

The correlation between LGAP.L and HMXJ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between LGAP.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с H50E.L

Доходность на риск

LGAP.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAP.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAP.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.13

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.72

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

4.94

-0.80

LGAP.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAP.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXJ.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAP.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAP.L и HMXJ.L

Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке HMXJ.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAP.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-38.56%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.70%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.96%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.25%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.54%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.64%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAP.L и HMXJ.L

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAP.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.01%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.08%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.57%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.00%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.51%

+1.75%

Сравнение комиссий LGAP.L и HMXJ.L

LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HMXJ.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAP.L и HMXJ.L

LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		2.98%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%2.22%0.00%1.49%3.32%4.03%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGAP.L and HMXJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.

LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: L&G and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.40% for HMXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор