Сравнение LGAP.L с CJPU.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while CJPU.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у CJPU.L с доходностью 12.44%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -7.43% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and CJPU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between LGAP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
CJPU.L
Сравнение LGAP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.70 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и CJPU.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -32.64% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -12.79% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.74% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -32.64% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -7.07% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.86% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и CJPU.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.14% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 18.29% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 21.85% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.44% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.12% | +2.14% |
Сравнение комиссий LGAP.L и CJPU.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и CJPU.L
Ни LGAP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and CJPU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CJPU.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CJPU.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор