PortfoliosLab logo
Сравнение LEXCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%660.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
603.85%
572.76%
LEXCX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.17

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.11

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.99

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.21

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.59

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

LEXCX:

5.04%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.91%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.39%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.88% соответственно.


LEXCX

С начала года

1.35%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-2.84%

1 год

-2.66%

5 лет

15.86%

10 лет

9.12%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и VHT

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.17
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.11
VHT: 0.09
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.99
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.21
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.59
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.01
LEXCX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и VHT

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.63%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и VHT

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.39%
-12.09%
LEXCX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и VHT

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
9.42%
LEXCX
VHT