PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXVHT
Дох-ть с нач. г.6.12%9.00%
Дох-ть за 1 год12.52%18.49%
Дох-ть за 3 года9.35%2.95%
Дох-ть за 5 лет11.23%10.61%
Дох-ть за 10 лет9.21%9.86%
Коэф-т Шарпа1.051.76
Коэф-т Сортино1.532.45
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара1.451.49
Коэф-т Мартина3.518.41
Индекс Язвы3.50%2.30%
Дневная вол-ть11.78%10.97%
Макс. просадка-50.42%-39.12%
Текущая просадка-7.41%-5.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LEXCX и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и VHT

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
4.35%
LEXCX
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и VHT

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и VHT

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.76
LEXCX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и VHT

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VHT в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.42%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и VHT

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-5.78%
LEXCX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и VHT

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
2.97%
LEXCX
VHT