Сравнение LEXCX с VHT
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both funds - LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.90%/yr vs 9.26%/yr for VHT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.26% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.90%
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам LEXCX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 18.37% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between LEXCX and VHT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between LEXCX and VHT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. VHT — Ранг доходности на риск
LEXCX
VHT
Сравнение LEXCX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXCX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.38 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.47 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и VHT
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -39.12% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -10.40% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -16.91% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -17.71% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -28.85% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -7.05% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.99% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.14% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и VHT
Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.08% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.34% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.96% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.94% | +2.05% |
Сравнение комиссий LEXCX и VHT
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и VHT
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.39% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
LEXCX and VHT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs VHT's -39.12%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор