PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
1.49%
LEXCX
VHT

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEXCX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции VHT немного отстают с 9.35%.


LEXCX

С начала года

10.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.89%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

VHT

С начала года

7.00%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.61%

5 лет (среднегодовая)

9.16%

10 лет (среднегодовая)

9.35%

Основные характеристики


LEXCXVHT
Коэф-т Шарпа1.231.26
Коэф-т Сортино1.851.78
Коэф-т Омега1.221.23
Коэф-т Кальмара1.801.45
Коэф-т Мартина4.235.17
Индекс Язвы3.62%2.74%
Дневная вол-ть12.44%11.24%
Макс. просадка-50.42%-39.12%
Текущая просадка-3.18%-7.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и VHT

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LEXCX и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.231.26
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.851.78
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.23
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.801.45
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.235.17
LEXCX
VHT

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.26
LEXCX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и VHT

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VHT в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.47%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.45%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и VHT

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-7.51%
LEXCX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и VHT

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
4.11%
LEXCX
VHT