PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMV.L с EDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMV.L с EDIV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) and EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - LEMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEMV.L returned 11.31%/yr vs 11.74%/yr for EDIV.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LEMV.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EDIV.L.

Доходность

Сравнение доходности LEMV.L и EDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEMV.L торгуется в GBp, в то время как EDIV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEMV.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у EDIV.L с доходностью 4.01%.

LEMV.L

1 день
0.80%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.58%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.15%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.03%
10 лет*
7.81%

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.33%
1 год
8.63%
3 года*
11.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMV.L и EDIV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LEMV.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)		4.58%17.91%9.36%4.61%-9.18%1.72%
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.01%22.12%4.15%13.54%-8.59%-2.44%

Correlation

The correlation between LEMV.L and EDIV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between LEMV.L and EDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEMV.L и EDIV.L

Секторы
LEMV.L
EDIV.L

Коммунальные услуги

20.2%
17.6%

Промышленность

18.7%
19.6%

Финансовые услуги

17.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

16.5%
7.0%

Недвижимость

11.6%
1.1%

Технологии

9.8%
3.8%

Энергетика

2.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

2.1%
1.8%

Здравоохранение

1.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.6%

Сырьевые материалы

0.4%
6.7%

Коммунальные услуги

LEMV.L
20.2%
EDIV.L
17.6%

Промышленность

LEMV.L
18.7%
EDIV.L
19.6%

Финансовые услуги

LEMV.L
17.1%
EDIV.L
24.7%

Коммуникационные услуги

LEMV.L
16.5%
EDIV.L
7.0%

Недвижимость

LEMV.L
11.6%
EDIV.L
1.1%

Технологии

LEMV.L
9.8%
EDIV.L
3.8%

Энергетика

LEMV.L
2.2%
EDIV.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

LEMV.L
2.1%
EDIV.L
1.8%

Здравоохранение

LEMV.L
1.3%
EDIV.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LEMV.L
1.1%
EDIV.L
7.6%

Сырьевые материалы

LEMV.L
0.4%
EDIV.L
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с LEMV.L:
LEMV.L с 5HEP.LLEMV.L с EUMV.LLEMV.L с L6EW.LLEMV.L с CAPU.LLEMV.L с LCPE.LLEMV.L с CS1.LLEMV.L с IMV.L
Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L

Доходность на риск

LEMV.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMV.L
Ранг доходности на риск LEMV.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMV.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMV.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMV.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMV.LEDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.80

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.13

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

3.14

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMV.L vs. EDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMV.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMV.L и EDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMV.LEDIV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LEMV.L и EDIV.L

Максимальная просадка LEMV.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки EDIV.L в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMV.L и EDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMV.LEDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.80%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.91%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-10.13%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.96%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.26%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMV.L и EDIV.L

Текущая волатильность для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (LEMV.L) составляет 2.86%, в то время как у Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что LEMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMV.LEDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.03%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.95%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.82%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.01%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

14.01%

-1.52%

Сравнение комиссий LEMV.L и EDIV.L

LEMV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EDIV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMV.L и EDIV.L

Ни LEMV.L, ни EDIV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEMV.L and EDIV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDIV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDIV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LEMV.L.

LEMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for LEMV.L and 0.30% for EDIV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMV.L и EDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор