PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.37%/yr vs 9.94%/yr for VEU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.94% соответственно.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between LEMB and VEU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.60

The correlation between LEMB and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

LEMB vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.13

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.94

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.85

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

11.06

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LEMB и VEU

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-61.52%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-11.43%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-13.69%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-29.31%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-34.98%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.98%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.13%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.93%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и VEU

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

5.59%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

13.04%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

15.29%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

16.07%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.21%

-7.92%

Сравнение комиссий LEMB и VEU

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и VEU

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and VEU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.94% vs 1.37% for LEMB. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LEMB has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.94% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.

VEU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.41% for LEMB.

LEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VEU is Foreign Large Cap Equities. LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор