PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

LEMB и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.04% против 9.16% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий LEMB и VEU

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

LEMB vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.69

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.57

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.83

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Корреляция

Корреляция между LEMB и VEU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и VEU

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и VEU

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-61.52%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-11.43%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-29.31%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-34.98%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.36%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-13.23%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.99%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и VEU

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.65%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

11.61%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

17.25%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

15.83%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

17.13%

-7.80%