Сравнение LEMB.L с EMDG.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 2.86%/yr for EMDG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EMDG.L с доходностью 1.35%.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
EMDG.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEMB.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 1.58% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.35% | 10.07% | 8.59% | 7.37% | -10.44% | 0.04% | 0.35% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and EMDG.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
EMDG.L
Сравнение LEMB.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.90 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и EMDG.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -16.34% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -2.34% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -2.34% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -16.34% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.22% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.41% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.58% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и EMDG.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.46% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.65% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.65% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 6.61% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 6.45% | +3.73% |
Сравнение комиссий LEMB.L и EMDG.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и EMDG.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EMDG.L в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and EMDG.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор