PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEHIX с FSNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEHIX с FSNKX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LEHIX (BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund) and FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEHIX returned 8.34%/yr vs 3.58%/yr for FSNKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LEHIX charges 0.05%/yr vs 0.44%/yr for FSNKX.

Доходность

Сравнение доходности LEHIX и FSNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEHIX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у FSNKX с доходностью 5.07%.

LEHIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.46%
1 год
20.65%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

FSNKX

1 день
0.26%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.07%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.41%
3 года*
8.89%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEHIX и FSNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		9.45%19.00%11.48%19.83%-18.24%18.86%13.12%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.07%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%6.60%

Correlation

The correlation between LEHIX and FSNKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.84

The correlation between LEHIX and FSNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с LEHIX:
LEHIX с VOOLEHIX с VGTLEHIX с QQQLEHIX с VIGIXLEHIX с ECATLEHIX с BDJLEHIX с FIKFX
Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с PLTQXFSNKX с FHBZXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX

Доходность на риск

LEHIX vs. FSNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEHIX
Ранг доходности на риск LEHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEHIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEHIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEHIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEHIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEHIX c FSNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEHIXFSNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.02

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.89

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.76

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

11.78

-0.75

LEHIX vs. FSNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEHIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNKX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEHIX и FSNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEHIX и FSNKX

Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FSNKX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и FSNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEHIXFSNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-18.31%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-4.00%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-5.76%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-18.31%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.45%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.59%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.93%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LEHIX и FSNKX

BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEHIXFSNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.49%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

4.76%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

5.47%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

6.48%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

6.47%

+8.10%

Сравнение комиссий LEHIX и FSNKX

LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSNKX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEHIX и FSNKX

Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FSNKX в 4.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.69%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%
LEHIX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund		1.70%1.86%0.00%2.20%2.00%2.52%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LEHIX and FSNKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEHIX has higher volatility (4.60%) compared to FSNKX (2.49%). In terms of maximum drawdown, LEHIX dropped -26.39% vs FSNKX's -18.31%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEHIX и FSNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор