Сравнение LEG с O
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LEG returned -10.21%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.21% против 4.54% соответственно.
LEG
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -10.21%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам LEG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 5.01% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LEG and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between LEG and O has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.60
O:
$1.17
LEG:
7.15
O:
52.79
LEG:
0.53
O:
7.13
LEG:
$3.03B
O:
$5.92B
LEG:
$717.40M
O:
$3.89B
LEG:
$433.10M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. O — Ранг доходности на риск
LEG
O
Сравнение LEG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.71 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и O
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -48.45% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -11.10% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.78% | -26.49% | -50.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.96% | -34.48% | -50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -48.28% | -38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.71% | -7.03% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.69% | -9.20% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 4.77% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и O
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 6.01% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 12.15% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 16.39% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 18.92% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 25.66% | +14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и O
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.75% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.48%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор