PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEG с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEG с FRT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Federal Realty Investment Trust (FRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEG или FRT.

Корреляция

Корреляция между LEG и FRT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEG и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.37%
3,316.68%
LEG
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.11

FRT:

-0.07

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.77

FRT:

0.06

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

FRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.68

FRT:

-0.05

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

FRT:

-0.19

Индекс Язвы

LEG:

39.40%

FRT:

8.07%

Дневная вол-ть

LEG:

52.66%

FRT:

22.56%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

LEG:

-84.63%

FRT:

-21.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$986.51M

FRT:

$8.12B

EPS

LEG:

-$3.81

FRT:

$3.46

Коэффициент PEG

LEG:

-4.11

FRT:

3.69

Коэффициент P/S

LEG:

0.23

FRT:

6.74

Коэффициент P/B

LEG:

1.43

FRT:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.29B

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$553.50M

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

LEG:

-$385.00M

FRT:

$633.47M

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -13.01% против -0.23% соответственно.

LEG

С начала года

-22.22%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-58.44%

5 лет

-20.94%

10 лет

-13.01%

FRT

С начала года

-12.86%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-14.37%

1 год

-3.89%

5 лет

11.29%

10 лет

-0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.11
FRT: -0.07
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.77
FRT: 0.06
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
FRT: 1.01
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.68
FRT: -0.05
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
FRT: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-0.07
LEG
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и FRT

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FRT в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		2.70%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.60%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LEG и FRT

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.63%
-21.94%
LEG
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и FRT

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.27%
LEG
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию