Сравнение LEG с FRT
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, LEG returned -11.84%/yr vs 1.17%/yr for FRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -11.84% против 1.17% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- -29.79%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- -11.84%
FRT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам LEG и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -10.47% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 21.10% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between LEG and FRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between LEG and FRT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.38B
FRT:
$10.35B
LEG:
$1.60
FRT:
$5.87
LEG:
6.12
FRT:
20.35
LEG:
0.45
FRT:
7.86
LEG:
1.33
FRT:
3.28
LEG:
$3.03B
FRT:
$1.31B
LEG:
$717.40M
FRT:
$703.03M
LEG:
$433.10M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. FRT — Ранг доходности на риск
LEG
FRT
Сравнение LEG c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.51 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 11.00 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.84 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.20 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и FRT
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -57.42% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -6.96% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.99% | -27.38% | -50.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -34.99% | -50.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -56.47% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -1.35% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -11.78% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 2.85% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и FRT
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 4.11% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 11.77% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 17.10% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 23.35% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 29.43% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и FRT
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FRT в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.76% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.04% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and FRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (15.53%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор