Сравнение LDUK.L с JRDZ.L
LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - LDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, LDUK.L returned 12.69% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
LDUK.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDUK.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 3.01% | 22.62% | 0.60% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between LDUK.L and JRDZ.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUK.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
LDUK.L
JRDZ.L
Сравнение LDUK.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUK.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.16 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 32.94 | -31.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 83.74 | -79.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 6.59 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 7.14 | -6.39 |
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и JRDZ.L
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -4.00% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -4.00% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.05% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.05% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и JRDZ.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.63% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.56% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 20.18% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 23.37% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 23.37% | -7.73% |
Сравнение комиссий LDUK.L и JRDZ.L
И LDUK.L, и JRDZ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
LDUK.L and JRDZ.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L and JRDZ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор