Сравнение LDRX с ACYS
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 5.88% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between LDRX and ACYS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. ACYS — Ранг доходности на риск
LDRX
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRX c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и ACYS
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -0.63% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.10% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.14% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 3.38% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 3.38% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 3.38% | +9.86% |
Сравнение комиссий LDRX и ACYS
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и ACYS
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.10% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and ACYS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
LDRX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор