Сравнение LDOS с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или VONG.
Основные характеристики
| LDOS | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.54% | 26.07% |
| Дох-ть за 1 год | 78.09% | 39.50% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 11.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.25% | 19.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.17% | 17.13% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 6.03 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 30.41 | 11.45 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 16.76% |
| Макс. просадка | -51.28% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между LDOS и VONG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и VONG
С начала года, LDOS показывает доходность 56.54%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 23.17% против 17.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и VONG
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VONG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и VONG
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и VONG
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.