Сравнение LDOS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или SMH.
Основные характеристики
| LDOS | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.54% | 41.43% |
| Дох-ть за 1 год | 78.09% | 67.75% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 25.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.25% | 35.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.17% | 30.02% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 6.03 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 30.41 | 7.65 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 8.60% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 34.45% |
| Макс. просадка | -51.28% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.33% | -12.07% |
Корреляция
Корреляция между LDOS и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SMH
С начала года, LDOS показывает доходность 56.54%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 23.17% против 30.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SMH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SMH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SMH
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 4.25%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.