Сравнение LDOS с SMH
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, LDOS returned 13.41%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.41% против 35.15% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам LDOS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between LDOS and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between LDOS and SMH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SMH — Ранг доходности на риск
LDOS
SMH
Сравнение LDOS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.54 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 20.41 | -21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SMH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -84.96% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -14.95% | -34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -35.74% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.47% | -45.30% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -45.30% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -14.95% | -30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -40.93% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 4.78% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SMH
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 9.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 17.01% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 31.61% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 36.97% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 36.21% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 33.16% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SMH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
LDOS and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор