Сравнение LDOS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDOS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.31% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.10% против 31.58% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.10%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SMH — Ранг доходности на риск
LDOS
SMH
Сравнение LDOS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.32 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.92 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.39 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 19.22 | -16.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.32 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Корреляция
Корреляция между LDOS и SMH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SMH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SMH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDOS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,482.10% | -84.96% | -1,397.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -15.95% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -45.30% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -45.30% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1,185.68% | -8.02% | -1,177.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -424.05% | -41.35% | -382.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 4.47% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SMH
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.65%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDOS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.74% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 24.02% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 36.88% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 34.68% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 32.29% | -5.01% |