Сравнение LDOS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или SMH.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SMH
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.13%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.76% против 27.98% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
SMH
38.13%
-3.96%
2.78%
49.47%
32.62%
27.98%
Основные характеристики
| LDOS | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 9.18% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 34.52% |
| Макс. просадка | -51.28% | -95.73% |
| Текущая просадка | -21.13% | -14.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SMH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SMH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SMH
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.