PortfoliosLab logo
Сравнение LDOS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LDOS и SMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.62%
2,047.99%
LDOS
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.48

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.81

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

LDOS:

1.13

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.39

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.76

SMH:

0.17

Индекс Язвы

LDOS:

18.98%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

LDOS:

-27.24%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.94% против 23.88% соответственно.


LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.15%

1 год

12.98%

5 лет

8.74%

10 лет

18.94%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
SMH: 0.38
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.06
LDOS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и SMH

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и SMH

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-24.30%
LDOS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и SMH

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
23.93%
LDOS
SMH