Сравнение LDME.L с MKUW.L
LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - LDME.L tracks the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDME.L returned 9.58%/yr vs 7.68%/yr for MKUW.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LDME.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности LDME.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDME.L торгуется в GBp, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDME.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.30%.
LDME.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDME.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 16.54% | 11.33% | 10.64% | -2.34% | 7,358.59% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.30% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | 9.69% |
Correlation
The correlation between LDME.L and MKUW.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDME.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
LDME.L
MKUW.L
Сравнение LDME.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDME.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.36 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 0.94 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDME.L и MKUW.L
Максимальная просадка LDME.L за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDME.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDME.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -33.94% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -8.77% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -9.57% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -25.75% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.24% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.63% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.35% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDME.L и MKUW.L
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LDME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDME.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.44% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.20% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.72% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.38% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,215.14% | 17.70% | +3,197.44% |
Сравнение комиссий LDME.L и MKUW.L
LDME.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDME.L и MKUW.L
Дивидендная доходность LDME.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.04% | 3.67% | 3.56% | 4.57% | 1.55% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDME.L and MKUW.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDME.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDME.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
LDME.L tracks FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LDME.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для LDME.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор