PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDAX.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAX.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LDAX.DE tracks the DAX® while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности LDAX.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.

LDAX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-1.89%
С начала года
1.18%
1 год
1.71%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAX.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.18%22.70%18.08%19.61%-12.89%15.29%8.40%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%8.46%

Correlation

The correlation between LDAX.DE and PR1Z.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between LDAX.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LDAX.DE:
LDAX.DE с S6X0.DELDAX.DE с 18MK.DELDAX.DE с CEMT.DELDAX.DE с LYPG.DELDAX.DE с FTGE.DELDAX.DE с PUST.PALDAX.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

LDAX.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAX.DE
Ранг доходности на риск LDAX.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAX.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAX.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.39

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.08

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.98

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

7.42

-6.98

LDAX.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAX.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAX.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAX.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAX.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-39.55%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.31%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-15.67%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.21%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.14%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.54%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.76%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAX.DE и PR1Z.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAX.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.10%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.54%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.77%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.31%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.65%

-1.29%

Сравнение комиссий LDAX.DE и PR1Z.DE

LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAX.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.93%1.95%2.31%2.73%3.32%2.73%0.39%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

LDAX.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LDAX.DE.

LDAX.DE tracks DAX®, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор