PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDAG.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAG.L с HMXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LDAG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAG.L returned 9.96%/yr vs 6.07%/yr for HMXJ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDAG.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAG.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у HMXJ.L с доходностью 8.91%.

LDAG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.93%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.69%
1 год
36.09%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

HMXJ.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.99%
3 года*
10.62%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAG.L и HMXJ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		15.96%26.41%5.50%3.28%1.73%-0.75%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		8.91%12.37%6.43%0.38%5.35%-2.25%

Correlation

The correlation between LDAG.L and HMXJ.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between LDAG.L and HMXJ.L shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDAG.L и HMXJ.L

Секторы
LDAG.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

34.9%
45.1%

Промышленность

12.3%
8.5%

Коммунальные услуги

11.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.0%

Технологии

6.5%
1.0%

Сырьевые материалы

5.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.6%

Энергетика

3.7%
2.7%

Здравоохранение

2.8%
3.3%

Недвижимость

0.3%
7.8%

Финансовые услуги

LDAG.L
34.9%
HMXJ.L
45.1%

Промышленность

LDAG.L
12.3%
HMXJ.L
8.5%

Коммунальные услуги

LDAG.L
11.6%
HMXJ.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

LDAG.L
11.1%
HMXJ.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

LDAG.L
7.1%
HMXJ.L
3.0%

Технологии

LDAG.L
6.5%
HMXJ.L
1.0%

Сырьевые материалы

LDAG.L
5.8%
HMXJ.L
16.1%

Коммуникационные услуги

LDAG.L
4.3%
HMXJ.L
2.6%

Энергетика

LDAG.L
3.7%
HMXJ.L
2.7%

Здравоохранение

LDAG.L
2.8%
HMXJ.L
3.3%

Недвижимость

LDAG.L
0.3%
HMXJ.L
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с LDAG.L:
LDAG.L с VAPX.LLDAG.L с XKS2.LLDAG.L с AIAI.LLDAG.L с GLGG.LLDAG.L с SPYGLDAG.L с APEX.LLDAG.L с CP9U.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с HNSS.LHMXJ.L с FPXS.L

Доходность на риск

LDAG.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAG.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDAG.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.61

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.40

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.46

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

7.37

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDAG.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAG.L на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа HMXJ.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAG.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDAG.LHMXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.61

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LDAG.L и HMXJ.L

Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAG.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-32.30%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.12%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-17.47%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-17.65%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.76%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.74%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.38%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAG.L и HMXJ.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAG.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.58%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.32%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.89%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.80%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

16.12%

-3.22%

Сравнение комиссий LDAG.L и HMXJ.L

И LDAG.L, и HMXJ.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAG.L и HMXJ.L

Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности HMXJ.L в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.02%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%3.88%3.80%3.23%3.32%4.03%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.78%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDAG.L and HMXJ.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDAG.L and HMXJ.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAG.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор