Сравнение LCVB.DE с VECA.DE
LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) and VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Corporate Bonds funds - LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while VECA.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCVB.DE returned -1.08%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LCVB.DE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCVB.DE и VECA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью 0.53%.
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
VECA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCVB.DE и VECA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.14% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.53% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
Correlation
The correlation between LCVB.DE and VECA.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between LCVB.DE and VECA.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCVB.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск
LCVB.DE
VECA.DE
Сравнение LCVB.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCVB.DE | VECA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.35 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCVB.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LCVB.DE и VECA.DE
Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и VECA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCVB.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -17.21% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.63% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -2.63% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -17.21% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.99% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.14% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCVB.DE и VECA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCVB.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.20% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.78% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.22% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.48% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.72% | -2.18% |
Сравнение комиссий LCVB.DE и VECA.DE
LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCVB.DE и VECA.DE
Ни LCVB.DE, ни VECA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCVB.DE and VECA.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VECA.DE.
LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for LCVB.DE and 0.09% for VECA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCVB.DE и VECA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор