Сравнение LCVB.DE с AUM5.DE
LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LCVB.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCVB.DE returned -0.35%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LCVB.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCVB.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LCVB.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против 15.11% соответственно.
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам LCVB.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.70% | -0.05% | 0.35% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between LCVB.DE and AUM5.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | -0.05 |
The correlation between LCVB.DE and AUM5.DE shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCVB.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
LCVB.DE
AUM5.DE
Сравнение LCVB.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCVB.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.57 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 12.74 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCVB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.20 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.97 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.93 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LCVB.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCVB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -33.66% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -7.15% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -23.30% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -23.30% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | -33.66% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.46% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.00% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.01% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCVB.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.10%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCVB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.63% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 7.61% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 11.64% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 15.19% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 16.07% | -13.53% |
Сравнение комиссий LCVB.DE и AUM5.DE
LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCVB.DE и AUM5.DE
Ни LCVB.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
LCVB.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
LCVB.DE is categorized as European Corporate Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for LCVB.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCVB.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор