PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUK.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUK.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.L returned 10.01%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности LCUK.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCUK.L торгуется в GBP, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCUK.L показывает доходность 5.93%, а 100D.L немного выше – 6.04%.

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.22%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUK.L и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%5.14%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Correlation

The correlation between LCUK.L and 100D.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between LCUK.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCUK.L и 100D.L

Секторы
LCUK.L
100D.L

Финансовые услуги

24.2%
24.5%

Промышленность

13.9%
13.7%

Потребительский защитный сектор

13.7%
13.9%

Здравоохранение

13.2%
13.6%

Энергетика

11.1%
11.7%

Сырьевые материалы

8.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Технологии

0.9%
0.8%

Финансовые услуги

LCUK.L
24.2%
100D.L
24.5%

Промышленность

LCUK.L
13.9%
100D.L
13.7%

Потребительский защитный сектор

LCUK.L
13.7%
100D.L
13.9%

Здравоохранение

LCUK.L
13.2%
100D.L
13.6%

Энергетика

LCUK.L
11.1%
100D.L
11.7%

Сырьевые материалы

LCUK.L
8.3%
100D.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

LCUK.L
5.2%
100D.L
4.7%

Коммунальные услуги

LCUK.L
5.1%
100D.L
5.3%

Коммуникационные услуги

LCUK.L
3.0%
100D.L
2.6%

Недвижимость

LCUK.L
1.4%
100D.L
0.9%

Технологии

LCUK.L
0.9%
100D.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

LCUK.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUK.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUK.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.94

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.67

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

8.06

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUK.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUK.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUK.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUK.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LCUK.L и 100D.L

Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUK.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-34.63%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.92%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.06%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-13.06%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.69%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.64%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUK.L и 100D.L

Текущая волатильность для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) составляет 3.76%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUK.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.52%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.96%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.88%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.92%

-0.23%

Сравнение комиссий LCUK.L и 100D.L

LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUK.L и 100D.L

LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCUK.L and 100D.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор