Сравнение LCUJ.DE с WTDX.DE
LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - LCUJ.DE tracks the MSCI Japan while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUJ.DE returned 10.17%/yr vs 26.95%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LCUJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUJ.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUJ.DE показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.
LCUJ.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам LCUJ.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 17.36% | 12.70% | 13.58% | 16.52% | -12.48% | 10.04% | 5.10% | 22.43% | -7.06% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -7.38% |
Correlation
The correlation between LCUJ.DE and WTDX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between LCUJ.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUJ.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
LCUJ.DE
WTDX.DE
Сравнение LCUJ.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUJ.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 22.15 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.37 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LCUJ.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка LCUJ.DE за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUJ.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -34.50% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.09% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -23.63% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -23.63% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.95% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.42% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUJ.DE и WTDX.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LCUJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUJ.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 14.17% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 19.25% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.43% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.00% | -2.90% |
Сравнение комиссий LCUJ.DE и WTDX.DE
LCUJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUJ.DE и WTDX.DE
LCUJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
LCUJ.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
LCUJ.DE tracks MSCI Japan, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for LCUJ.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUJ.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор