Сравнение LCUJ.DE с EXX7.DE
LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - LCUJ.DE tracks the MSCI Japan while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUJ.DE returned 10.17%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCUJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUJ.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUJ.DE показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
LCUJ.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам LCUJ.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 17.36% | 12.70% | 13.58% | 16.52% | -12.48% | 10.04% | 5.10% | 22.43% | -7.06% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -2.87% |
Correlation
The correlation between LCUJ.DE and EXX7.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between LCUJ.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUJ.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
LCUJ.DE
EXX7.DE
Сравнение LCUJ.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUJ.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.52 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.72 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.50 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LCUJ.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка LCUJ.DE за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUJ.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -50.57% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.97% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -20.63% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -21.40% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -12.03% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.28% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUJ.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) составляет 4.13%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что LCUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUJ.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.61% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 18.46% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.46% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.55% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.72% | -0.62% |
Сравнение комиссий LCUJ.DE и EXX7.DE
LCUJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUJ.DE и EXX7.DE
LCUJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCUJ.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
LCUJ.DE tracks MSCI Japan, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LCUJ.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUJ.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор