PortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTD и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LCTD и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.35%
33.79%
LCTD
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTD:

0.65

VDC:

0.91

Коэф-т Сортино

LCTD:

1.01

VDC:

1.38

Коэф-т Омега

LCTD:

1.13

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

LCTD:

0.82

VDC:

1.33

Коэф-т Мартина

LCTD:

2.36

VDC:

4.34

Индекс Язвы

LCTD:

4.71%

VDC:

2.73%

Дневная вол-ть

LCTD:

17.20%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

LCTD:

-29.82%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

LCTD:

-1.22%

VDC:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 3.93%.


LCTD

С начала года

9.17%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTD и VDC

LCTD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTD и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTD c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCTD: 0.65
VDC: 0.91
Коэффициент Сортино LCTD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTD: 1.01
VDC: 1.38
Коэффициент Омега LCTD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCTD: 1.13
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара LCTD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCTD: 0.82
VDC: 1.33
Коэффициент Мартина LCTD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCTD: 2.36
VDC: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.91
LCTD
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и VDC

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и VDC

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-2.86%
LCTD
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и VDC

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
8.04%
LCTD
VDC