PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSSX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSSX с XMHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

LCSSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSSX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между LCSSX и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCSSX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSSX:

0.51

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

LCSSX:

0.85

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

LCSSX:

1.11

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

LCSSX:

0.45

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

LCSSX:

1.58

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

LCSSX:

7.22%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

LCSSX:

22.74%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

LCSSX:

-45.27%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

LCSSX:

-13.17%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, LCSSX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции LCSSX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.79% соответственно.

LCSSX

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.84%

1 год

11.82%

5 лет

11.31%

10 лет

12.99%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.61%

5 лет

16.74%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCSSX и XMHQ

LCSSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

LCSSX
ClearBridge Select Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSSX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSSX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSSX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSSX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSSX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSSX и XMHQ

LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%3.17%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LCSSX и XMHQ

Максимальная просадка LCSSX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCSSX и XMHQ

ClearBridge Select Fund (LCSSX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...