Сравнение LCRDX с NSTAX
LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) and NSTAX (Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LCRDX returned 3.36%/yr vs 2.18%/yr for NSTAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCRDX charges 1.39%/yr vs 0.98%/yr for NSTAX.
Доходность
Сравнение доходности LCRDX и NSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCRDX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у NSTAX с доходностью 0.41%.
LCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
NSTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам LCRDX и NSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 2.26% | 5.03% | 10.16% | 11.25% | -13.00% | 12.19% | 8.53% |
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 0.41% | 9.04% | 5.64% | 8.64% | -12.06% | 2.55% | 7.17% |
Correlation
The correlation between LCRDX and NSTAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between LCRDX and NSTAX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRDX vs. NSTAX — Ранг доходности на риск
LCRDX
NSTAX
Сравнение LCRDX c NSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCRDX | NSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.90 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.83 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRDX | NSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LCRDX и NSTAX
Максимальная просадка LCRDX за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки NSTAX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRDX и NSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRDX | NSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -19.01% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -3.29% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -4.91% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -16.86% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.15% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.46% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.91% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRDX и NSTAX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRDX | NSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.83% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.56% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.01% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.94% | +0.88% |
Сравнение комиссий LCRDX и NSTAX
LCRDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NSTAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRDX и NSTAX
Дивидендная доходность LCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности NSTAX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 10.35% | 9.81% | 9.09% | 9.54% | 5.10% | 9.71% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 5.18% | 5.10% | 4.95% | 4.14% | 3.60% | 5.90% | 3.44% | 3.62% | 3.94% | 3.23% | 3.14% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
LCRDX and NSTAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSTAX has higher volatility (1.36%) compared to LCRDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, LCRDX dropped -22.75% vs NSTAX's -19.01%.
LCRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCRDX и NSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор