Сравнение LCPE.L с JRDZ.L
LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, LCPE.L returned 27.63% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности LCPE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCPE.L показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCPE.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -5.18% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between LCPE.L and JRDZ.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCPE.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
LCPE.L
JRDZ.L
Сравнение LCPE.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCPE.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.16 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 32.94 | -28.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 83.74 | -70.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCPE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 6.59 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 7.14 | -6.16 |
Просадки
Сравнение просадок LCPE.L и JRDZ.L
Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCPE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -4.00% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -4.00% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.05% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.05% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCPE.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 3.81%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCPE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.56% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 20.18% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.37% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 23.37% | -2.77% |
Сравнение комиссий LCPE.L и JRDZ.L
LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCPE.L и JRDZ.L
LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCPE.L and JRDZ.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор