PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, LCJP.L returned 15.67%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%3.09%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between LCJP.L and VJPU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between LCJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и VJPU.L

Секторы
LCJP.L
VJPU.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
VJPU.L
26.6%

Технологии

LCJP.L
19.1%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

LCJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.88

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.79

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.27

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

21.16

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.88

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.23

-0.71

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-24.99%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.70%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-24.99%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.28%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.58%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и VJPU.L

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.73% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

14.76%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.99%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.28%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

20.28%

-3.46%

Сравнение комиссий LCJP.L и VJPU.L

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и VJPU.L

Ни LCJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор