Сравнение LCJP.L с CJPU.L
LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LCJP.L returned 9.37%/yr vs 9.18%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCJP.L торгуется в GBP, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCJP.L показывает доходность 12.39%, а CJPU.L немного выше – 12.60%.
LCJP.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам LCJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 12.39% | 17.56% | 8.90% | 14.09% | -7.13% | 2.24% | 12.26% | 14.63% | -99.38% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.56% |
Correlation
The correlation between LCJP.L and CJPU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between LCJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
LCJP.L
CJPU.L
Сравнение LCJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.84 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.61 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -24.62% | -74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.54% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -14.29% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -18.51% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.76% | -8.44% | -90.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.44% | -6.35% | -92.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.49% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCJP.L и CJPU.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 6.55% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.53% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 20.79% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.07% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 16.77% | +21.47% |
Сравнение комиссий LCJP.L и CJPU.L
И LCJP.L, и CJPU.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCJP.L и CJPU.L
Ни LCJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LCJP.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCJP.L and CJPU.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор