PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCHM.DE с WELV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCHM.DE с WELV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) and WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds from Amundi - LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals while WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCHM.DE returned 8.30%/yr vs 10.80%/yr for WELV.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCHM.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELV.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCHM.DE и WELV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCHM.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у WELV.DE с доходностью 11.59%.

LCHM.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.74%
6 месяцев
10.35%
С начала года
15.64%
1 год
30.14%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

WELV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
4.46%
С начала года
11.59%
1 год
28.14%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCHM.DE и WELV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		15.64%13.24%-9.83%16.21%5.97%
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		11.59%14.77%-0.45%10.45%5.00%

Correlation

The correlation between LCHM.DE and WELV.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between LCHM.DE and WELV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE
Часто сравнивают с WELV.DE:
WELV.DE с JEDI.DEWELV.DE с XU61.DEWELV.DE с XUIN.DEWELV.DE с E6BR.DEWELV.DE с EXV6.DEWELV.DE с DXSL.DEWELV.DE с DXSC.DE

Доходность на риск

LCHM.DE vs. WELV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WELV.DE
Ранг доходности на риск WELV.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELV.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELV.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHM.DE c WELV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCHM.DEWELV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.06

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.95

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

7.25

+0.89

LCHM.DE vs. WELV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHM.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELV.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHM.DE и WELV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCHM.DE и WELV.DE

Максимальная просадка LCHM.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки WELV.DE в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHM.DE и WELV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCHM.DEWELV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-21.27%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.36%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-21.27%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.72%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.48%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHM.DE и WELV.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) имеют волатильность 5.77% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCHM.DEWELV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.02%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.65%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.15%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.25%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.25%

+2.88%

Сравнение комиссий LCHM.DE и WELV.DE

LCHM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELV.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHM.DE и WELV.DE

LCHM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM202520242023
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.49%1.77%2.71%0.31%

Часто задаваемые вопросы

LCHM.DE and WELV.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LCHM.DE.

LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Their fees differ too: 0.30% for LCHM.DE and 0.18% for WELV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCHM.DE и WELV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор