PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHM.DE с DXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCHM.DE с DXSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) and DXSC.DE (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals while DXSC.DE tracks the MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCHM.DE returned 9.52%/yr vs 12.15%/yr for DXSC.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCHM.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DXSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCHM.DE и DXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCHM.DE показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у DXSC.DE с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции LCHM.DE уступали акциям DXSC.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.15% соответственно.

LCHM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.76%
С начала года
22.92%
6 месяцев
27.52%
1 год
33.65%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.52%

DXSC.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.73%
6 месяцев
11.15%
1 год
7.84%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.03%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCHM.DE и DXSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		22.92%13.24%-9.83%16.21%-14.63%24.72%10.72%24.43%-9.02%13.19%
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.73%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%

Correlation

The correlation between LCHM.DE and DXSC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.62

Over the past year, LCHM.DE and DXSC.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE
Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с XDWM.DEDXSC.DE с LIGS.DEDXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с SPYP.DEDXSC.DE с SC01.DEDXSC.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

LCHM.DE vs. DXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHM.DE c DXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHM.DEDXSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.49

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.80

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.58

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

1.79

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHM.DE vs. DXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHM.DE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DXSC.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHM.DE и DXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHM.DEDXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.49

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.07

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LCHM.DE и DXSC.DE

Максимальная просадка LCHM.DE за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки DXSC.DE в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHM.DE и DXSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCHM.DEDXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-73.82%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.34%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-17.53%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.63%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-44.96%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.80%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-30.18%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.61%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHM.DE и DXSC.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) имеют волатильность 6.63% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCHM.DEDXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.24%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.91%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.98%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.78%

-5.86%

Сравнение комиссий LCHM.DE и DXSC.DE

LCHM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DXSC.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHM.DE и DXSC.DE

Ни LCHM.DE, ни DXSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCHM.DE and DXSC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for LCHM.DE.

LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while DXSC.DE tracks MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LCHM.DE and 0.17% for DXSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCHM.DE и DXSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор