PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVIMAX
Дох-ть с нач. г.27.76%19.00%
Дох-ть за 1 год39.85%34.72%
Дох-ть за 3 года4.43%3.71%
Дох-ть за 5 лет14.39%11.56%
Дох-ть за 10 лет10.52%10.16%
Коэф-т Шарпа2.482.76
Коэф-т Сортино3.213.84
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара2.101.81
Коэф-т Мартина13.7217.12
Индекс Язвы3.00%2.04%
Дневная вол-ть16.55%12.65%
Макс. просадка-39.85%-58.88%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VIMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VIMAX

С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 19.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCGFX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции VIMAX немного отстают с 10.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
13.19%
LCGFX
VIMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VIMAX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
VIMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.76
LCGFX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VIMAX

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.47%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VIMAX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LCGFX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VIMAX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
3.90%
LCGFX
VIMAX