Сравнение LBNK.DE с VA.TO
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 14.15%/yr vs 10.00%/yr for VA.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VA.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и VA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как VA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VA.TO с доходностью 30.42%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции VA.TO по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.00% соответственно.
LBNK.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 42.34%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 14.15%
VA.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 49.19%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и VA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 7.56% | 76.66% | 32.67% | 26.48% | 1.30% | 37.71% | -24.17% | 14.90% | -25.93% | 11.91% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 30.42% | 16.20% | 8.30% | 11.27% | -10.08% | 9.24% | 6.43% | 19.89% | -10.72% | 13.86% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and VA.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. VA.TO — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
VA.TO
Сравнение LBNK.DE c VA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNK.DE | VA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.54 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 17.80 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNK.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и VA.TO
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VA.TO в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и VA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -31.42% | -50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -10.67% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -16.67% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -16.94% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -31.42% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.30% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -5.71% | -47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.72% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и VA.TO
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.92% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 15.56% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 18.23% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 15.74% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 16.91% | +8.43% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и VA.TO
LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VA.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и VA.TO
LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.66% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and VA.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.
LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while VA.TO is Asia Pacific Equities. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.22% for VA.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и VA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор