Сравнение LBNDX с MS
LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) is Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, LBNDX returned 4.31%/yr vs 26.51%/yr for MS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 4.31% против 26.51% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 4.31%
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам LBNDX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.63% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between LBNDX and MS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNDX vs. MS — Ранг доходности на риск
LBNDX
MS
Сравнение LBNDX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.59 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 11.89 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и MS
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -88.12% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -18.83% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -29.24% | +24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -32.38% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -51.33% | +31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.25% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -33.72% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.67% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и MS
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.17%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.98% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 20.82% | -17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 25.19% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 28.65% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 31.48% | -26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и MS
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.04% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
LBNDX and MS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (6.98%) compared to LBNDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, LBNDX dropped -26.67% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBNDX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор