PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBNDX с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LBNDXMS
Дох-ть с нач. г.2.73%9.53%
Дох-ть за 1 год8.62%23.50%
Дох-ть за 3 года-0.82%8.61%
Дох-ть за 5 лет2.43%21.82%
Дох-ть за 10 лет3.47%15.93%
Коэф-т Шарпа1.950.99
Дневная вол-ть4.49%24.55%
Макс. просадка-26.21%-88.12%
Current Drawdown-5.53%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LBNDX и MS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и MS

С начала года, LBNDX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 3.47% против 15.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
561.82%
2,853.29%
LBNDX
MS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Bond Debenture Fund

Morgan Stanley

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LBNDX c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.17
MS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.84

Сравнение коэффициента Шарпа LBNDX и MS

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MS равного 0.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LBNDX и MS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
1.10
LBNDX
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и MS

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности MS в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.42%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%7.00%
MS
Morgan Stanley
3.39%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и MS

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.53%
-0.30%
LBNDX
MS

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и MS

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 0.95%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.95%
4.51%
LBNDX
MS