Сравнение LBNDX с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Morgan Stanley (MS).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBNDX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 4.33% против 24.06% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNDX vs. MS — Ранг доходности на риск
LBNDX
MS
Сравнение LBNDX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.06 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.46 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.64 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.28 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между LBNDX и MS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и MS
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и MS
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -88.12% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -18.83% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -32.38% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -51.33% | +31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -12.63% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -33.88% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 6.05% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и MS
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.88%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBNDX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 8.35% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 20.67% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 30.55% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 28.58% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 31.51% | -26.49% |