PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с XMTW.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LAUU.L returned 16.37%/yr vs 22.62%/yr for XMTW.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как XMTW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 65.58%. За последние 10 лет акции LAUU.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 16.37% против 22.62% соответственно.

LAUU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.66%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.53%
1 год
13.14%
3 года*
12.10%
5 лет*
5.34%
10 лет*
16.37%

XMTW.L

1 день
-0.23%
1 месяц
2.10%
С начала года
65.58%
6 месяцев
68.88%
1 год
99.48%
3 года*
43.67%
5 лет*
21.76%
10 лет*
22.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		5.86%17.87%1.59%12.22%-7.81%8.85%11.75%21.86%73.15%20.34%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		65.58%33.34%23.89%28.08%-29.55%27.79%36.46%35.08%-8.68%27.23%

Correlation

The correlation between LAUU.L and XMTW.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.55

The correlation between LAUU.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и XMTW.L

Секторы
LAUU.L
XMTW.L

Финансовые услуги

34.8%
11.8%

Сырьевые материалы

24.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.2%

Промышленность

6.3%
2.8%

Недвижимость

5.8%

-

Здравоохранение

5.5%
0.6%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.8%

Технологии

2.5%
78.9%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
XMTW.L
11.8%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
XMTW.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
XMTW.L
1.2%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
XMTW.L
2.8%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
XMTW.L

-

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
XMTW.L
0.6%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
XMTW.L

-

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
XMTW.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
XMTW.L
0.8%

Технологии

LAUU.L
2.5%
XMTW.L
78.9%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с TSLYLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAUU.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.84

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.44

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

8.73

-7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

25.70

-22.14

LAUU.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и XMTW.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-99.34%

+45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.34%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-27.72%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-41.17%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-41.17%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.66%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-33.11%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.86%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и XMTW.L

Текущая волатильность для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

10.90%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

21.82%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

25.80%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

26.57%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

23.41%

+6.37%

Сравнение комиссий LAUU.L и XMTW.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и XMTW.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как XMTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.85%3.02%4.10%3.38%4.64%3.30%2.25%3.92%4.57%3.75%4.06%2.69%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and XMTW.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LAUU.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LAUU.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор