PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с ESPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 4.93%/yr for ESPS.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как ESPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 6.32%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

ESPS.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.24%
С начала года
6.32%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.94%
3 года*
12.20%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%6.86%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.32%18.50%5.81%7.20%-8.84%4.56%

Correlation

The correlation between LAUU.L and ESPS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.51

Over the past year, LAUU.L and ESPS.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и ESPS.L

Секторы
LAUU.L
ESPS.L

Финансовые услуги

34.8%
50.7%

Сырьевые материалы

24.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.8%

Промышленность

6.3%
7.2%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
4.0%

Энергетика

5.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Технологии

2.5%
1.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
ESPS.L
50.7%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
ESPS.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
ESPS.L
6.8%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
ESPS.L
7.2%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
ESPS.L
7.8%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
ESPS.L
4.0%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
ESPS.L
3.0%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
ESPS.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
ESPS.L
2.6%

Технологии

LAUU.L
2.5%
ESPS.L
1.4%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
ESPS.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.03

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.64

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPS.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LESPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и ESPS.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-22.90%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.09%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-19.21%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-22.90%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.44%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.60%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.91%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и ESPS.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.99%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.41%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.03%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

23.66%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.68%

-1.55%

Сравнение комиссий LAUU.L и ESPS.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и ESPS.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and ESPS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор