PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAMYX с FDGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAMYX и FDGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и FDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
417.95%
396.72%
LAMYX
FDGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMYX:

1.63

FDGIX:

1.47

Коэф-т Сортино

LAMYX:

2.16

FDGIX:

1.89

Коэф-т Омега

LAMYX:

1.31

FDGIX:

1.29

Коэф-т Кальмара

LAMYX:

2.17

FDGIX:

2.33

Коэф-т Мартина

LAMYX:

7.19

FDGIX:

7.87

Индекс Язвы

LAMYX:

2.89%

FDGIX:

3.12%

Дневная вол-ть

LAMYX:

12.77%

FDGIX:

16.64%

Макс. просадка

LAMYX:

-42.98%

FDGIX:

-60.75%

Текущая просадка

LAMYX:

-6.70%

FDGIX:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FDGIX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции LAMYX превзошли акции FDGIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.67% соответственно.


LAMYX

С начала года

2.18%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

3.81%

1 год

19.91%

5 лет

8.41%

10 лет

6.33%

FDGIX

С начала года

4.44%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.15%

1 год

22.31%

5 лет

7.46%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LAMYX и FDGIX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FDGIX в 0.60%.


LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund
График комиссии LAMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии FDGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMYX и FDGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMYX
Ранг риск-скорректированной доходности LAMYX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMYX c FDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAMYX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.631.47
Коэффициент Сортино LAMYX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.161.89
Коэффициент Омега LAMYX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.29
Коэффициент Кальмара LAMYX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.172.33
Коэффициент Мартина LAMYX, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.197.87
LAMYX
FDGIX

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и FDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
1.47
LAMYX
FDGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и FDGIX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FDGIX в 0.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund
0.88%0.90%1.01%1.24%1.03%1.18%1.76%2.02%1.82%2.09%2.20%15.99%
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I
0.84%0.88%1.24%1.75%0.80%1.55%1.58%2.16%1.65%1.36%2.03%12.85%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и FDGIX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FDGIX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и FDGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.70%
-6.56%
LAMYX
FDGIX

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и FDGIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 6.59%, в то время как у Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.59%
9.18%
LAMYX
FDGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab