Сравнение LALDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LALDX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALDX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.24% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.46% против 14.02% соответственно.
LALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.46%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и SCHX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
LALDX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
LALDX
SCHX
Сравнение LALDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALDX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.50 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.51 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 7.02 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между LALDX и SCHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и SCHX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.62% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и SCHX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -34.33% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -12.19% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -25.41% | +17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -34.33% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.67% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.00% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.62% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и SCHX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.36% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.67% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 18.33% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 17.13% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 18.13% | -15.55% |