PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXSCHX
Дох-ть с нач. г.4.91%27.94%
Дох-ть за 1 год7.27%41.43%
Дох-ть за 3 года1.62%11.39%
Дох-ть за 5 лет2.05%17.55%
Дох-ть за 10 лет2.26%15.11%
Коэф-т Шарпа2.533.22
Коэф-т Сортино4.454.26
Коэф-т Омега1.791.60
Коэф-т Кальмара3.584.71
Коэф-т Мартина22.7021.25
Индекс Язвы0.30%1.90%
Дневная вол-ть2.69%12.53%
Макс. просадка-10.22%-34.33%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между LALDX и SCHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SCHX

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.26% против 15.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
16.48%
LALDX
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SCHX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.70
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.31

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.99
LALDX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SCHX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SCHX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.17%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SCHX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
LALDX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SCHX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
4.08%
LALDX
SCHX